程序化交易新趋势

老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于程序化交易新趋势和的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享程序化交易新趋势以及的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

我从三个方面跟大家谈谈程序化交易的一些趋势。

1.程序化交易平台

1.。。已经在发展精细化、多元化的平台

目前国内适合散户的主流平台有TB、金字塔、文华等。我对文华只了解一点，但没用过，不敢妄加评论。据说编程功能有限； TB来自国外的TS，与MC类似。祖宗，应该会被更多的人使用，但到目前为止，还不容易扩展，精细控制也很困难。 Pyramid 存在很多问题，比如上线晚、数据错误、不稳定等，但它的功能确实比TB 好很多，而且支持功能扩展，实现精细化控制。例如，它支持VBS，可以使用自己的命令系统和VB混合编程。这对于和我年龄相仿、大学理工科专业的投资者来说还是有好处的。大多数理工科专业的大学生都学习过BASIC，很多中学也开设了BASIC课程。它还通过接口支持C++。理论上，只要会使用C++，就可以实现各种功能。只要学过C++，一般都是计算机专业或者相关专业的毕业生。学习和使用C++ 也比其他语言更困难。尤其是指针的使用很容易导致莫名其妙的错误，甚至系统崩溃、死机。现在C++程序员的工资一般是C#程序员的3-5倍。另外，真正精通C++的人可以利用上一期CTP免费开放的平台来编写策略。何必脱裤子放屁呢？

目前国内使用的比较成熟的精细化平台主要是俄罗斯的OQ，MQ就是它的翻版。使用C#编写策略。使用C#，可以使用.NET的各种资源，基本完成各种任务。

很多老投资者都知道飞虎。原来，飞虎的开发团队现在正在开发程序化交易平台。该平台已进入公测阶段。我看好这个平台。界面和操作更符合国内用户习惯；策略语法和工作模式接近TS、mc/tb策略，可轻松移植；支持VBS\C++\C#扩展；是几款软件中整体设计最满意、最平衡的。如今，大多数程序员使用C#和JAVA。

历史数据的检验是程序化交易的一个优势。但我个人感觉目前主流平台在历史数据测试上还不够完善。此时，Golden Cube正在实施插值测试，应该说是取得了进展。深圳也有个人开发者发布了更先进的程序化交易平台，支持TICK历史测试，使得测试结果完全接近现实。不要低估蜱虫测试，这对于实现精细化控制非常有帮助。 （示例：移动止盈）

2、傻瓜式程序化交易平台出现

大约三个月前，我看到了一个不需要编程的程序化交易平台。它是在深圳开发的。我们只需要像英语考试标准答题纸一样设置一些条件：开仓条件、平仓条件、止损条件就会生成自动运行的策略。

前面我介绍的个人开发的平台不仅支持TICK测试，而且还使用C#编程。通过.net平台可以调用各种函数来实现各种复杂的策略。另一个特别好的事情是，用户还可以通过流程图来实施策略，这考虑到了具有不同计算机技能的投资者。

3、程序化交易智能生成系统已初具规模

TSL是一家商品交易策略服务商，利用遗传编程（GP）针对不同交易目标智能生成各种编程交易策略。从跟踪结果中，我们可以看到该模型在交易策略制定上的成功。

程序化交易策略智能生成系统完全由某大学金融研究院风险管理与量化投资研究所自主研发。是集智能策略生成、策略评估、筛选优化、报告批量生成等功能于一体的综合策略研发平台。

正如上面所说，我们希望引起大家的关注。 1、程序化交易在。。的快速发展是必然的。这个工具将帮助我们获得良好的回报。 2、程序化交易上手变得越来越容易，功能也越来越强大。越早使用越好！

前几天，我听了。。最好的对冲基金经理的讲座。他表示，目前的研究方向是量化投资。我们应该去哪里？

2. 程序化交易策略

1、策略组合

A、套利策略与单边策略的结合

套利最大回撤为2%，单边最大回撤为10%。 70%的资金用于套利，30%用于单方。基本实现月盈利。当利润产生共鸣时，收入也是可观的。

B、不同品种组合使用

套利：因为风险小，所以要抓住各种机会

（市场上不缺少机会，缺少的是发现机会的眼睛。前几天听一个对冲基金经理的讲座时，我问了一个问题：他为什么缺肋骨？今年钢材和豆粕？我上面分别给出了答案，但应该不是一个准确的答案，为什么不操作其他品种呢？总而言之，这两个品种之间一定有什么关系，但是我们还没有发现，由此我想到：佛教强调业力，国外也有一种关于蝴蝶效应的说法。只要努力坚持，总会发现各种套利机会。对了，经常有人问我，你现在用的是什么策略，我有一个特点。不能说的我不会说，但是我说的一定是真的！任何策略用的人多了，基本上就失效了！只要我回答了上面的问题，这个策略就应该几乎被淘汰了。现在的人都是高素质的人，肯定不会出现类似的问题吧？

单边：所选品种的相关度尽可能小

C. 不同策略的组合

套利：根据标的物分为：跨期套利、跨市场套利、跨品种套利；操作方法分为：盘套利、价差套利、趋势套利。

（呼吁：境内机构能否开发股票账户和期货账户合二为一、贵金属现货账户和期货账户合二为一、内外市场账户合一的业务。对于机构来说，这将可以增加手续费收入，并且对于散户来说，可以增加套利机会）

单边：趋势策略与振荡策略的结合，反手与突破的结合。

注意：如果您正在使用指标策略，例如KD William 和其他类似指标，请勿将它们组合在一起。

2、注重资金管理

A. 一个非常通用的策略加上资金管理可能会成为一个好的策略

示例：赌博策略

任何标的物的价格都是振荡涨跌的，否则就不会有期货市场

B、良好的资金管理有利于坚持

一位朋友曾经告诉我他是如何理财的。例如，他从一只手牌开始，等到最大回撤足够两只手牌时再添加另一手牌。两手牌之后，如果恰好达到最大回撤，他就从一手牌开始。从一只手开始，依此类推。这是个好办法

3、深度数据挖掘与分析

A. 传统指标分析逐渐失效

它编写简单，被很多人使用。这是相似的。

B. 许多当前策略使用的数据不限于价格。

例如，结合基本面数据的选股策略

迄今为止我所写的回报率最高的策略是基于对价格、交易量和仓位数据的分析。

C. 组织开始使用神经网络、向量机、小波分析等策略

我对这方面不熟悉，就不怪胖子了！但我确实知道的一件事是，这些都是基于对大量数据的深入分析。

4.机器与机器的对决

甲鱼攻略和甲鱼汤攻略

做程序化交易的人一定要足够重视

3、。。特色

。。是一个有着五千年历史的国家。。。的文化从来没有过时。它也是世界上唯一使用象形文字的国家。再加上过去30年。。教育的失败，。。的投资市场充满了奇怪的现象，程序化交易也如此。

1、组织缺乏人才，也缺乏优秀的团队。他们最喜欢的是追随潮流。

西蒙斯使用了三类人：数学家（威斯敏斯特大学数学系主任）、国防分析研究所和IBM的语音识别研究所。近300名顶尖人才！

国内机构利用几年前。。人和韩国人从美国带回来的策略赚了很多钱，这些策略在美国市场已经不再有效。但今年以来，他们发现这些策略在国内市场基本已经用尽。很多所谓的。。队、韩国队都撤了是吧？如果拿了别人的东西，自己不做研究，撤回是必然的。大量的机构基本都用同样的东西，万一不行才怪呢！

比如：光大。。，短短几分钟，市场市值就增加了1.2万亿，主要是机构的同质化策略！

比如：机构最喜欢做的期货套利，2010年平均每天千分之三，年化率70%。今年估计很难达到15%的年化增长率。

我认为国内机构应该冷静下来，组织团队，制定自己的策略。

2. 对于散户投资者来说，国内没有可信的策略提供商。

国内专门为机构提供策略的公司有几家，但只是借用，真正投入研发的少之又少。研发需要大量的人力物力，也需要时间！这与。。人急功近利的心态不符。。。新一代程序员也是阻碍研发的一个方面。这就是。。教育失败的后果！从小学到大学，我们只教知识，不教做人！。。有多少所大学教导学生“立德树人”？有几个学生教他们“端正思想、修身养性”，但他们教的人却没有信仰，没有底线。现在。。有很多程序员出售自己公司的源代码，为了钱可以做任何事！更可怕的是，他认为自己不应该这样做。

到目前为止，我还没有听说过有一家靠谱的公司为散户投资者提供策略。有些只是所谓的在线策略提供平台。许多为他人编写策略的程序员在向客户收取高额费用的同时，也在平台上出售客户的策略。这不是骗局吗？君子爱财，得有智慧！

我只是一个期货市场的学生，我能有所收获，都是因为我免费写策略，承诺不卖策略，不理财。当然，我也投入了工作，基本上每天都是1-2点睡觉！这两年我写了近200条攻略，但有效的不到5%。我可以不努力去招一些程序员来写，我也有足够的能力去支持程序员，但是我不敢！我是一名教师，但我感受到。。当前教育的痛苦。

3.人们有出色的策略

在我写的近两百篇攻略中，最好的两个是官员们创造的，给了我很多启发：一个是某市退休副。。（在任时主管经济） ，另一个是社保局副。。。导演，我两种策略都用！这比私募股权委托我写的策略要好得多。由此，我认为好的策略必须是有渊博知识的人经过长期研究后制定出来的。许多受委托编写策略的人都是摸不着头脑才想出策略的。我努力写出来，测试结果连他们都脸红了。

优秀的外交策略大多来自于机构。如果我国的这种情况不改变，个人单打独斗，将会成为程序化交易普及的障碍，也很难拿出优秀的策略！

3.。。有优秀的理论

从我们已经掌握的知识来看，缠结理论非常适合程序化交易，因为它可以量化，并且可以在各个层面递归。形式的处理比国外先进得多。

例如：K线的合并，理论根据合并的K线定义顶部分形和底部分形，然后定义笔、线段和中心。

线段分割和ZIG的区别

从线段的定义中，我们也可以看出中外人性的差异。。。人夸张，而欧美人简单直接。投资市场最终是由各种人在灵魂引导下共同努力形成的。。。的投资市场有别于国外。同时，针对。。市场，。。的策略应该更加有效！

我非常希望对纠缠理论有深入研究的个人或团队能够共同努力，制定出有。。理论支撑的交易策略。

只要我们齐心协力，一定能想出绝妙的策略！我们一定会想出绝妙的策略！